Кредиты
30.10.2008

Скоринг скорингу рознь

В переводе с английского скоринг - подсчет очков. С точки зрения банка скоринг сводится к оценке вероятности исполнения потенциальным заемщиком обязательств по кредитному договору.

 

Скоринг является элементом кредитной стратегии банка, которой он руководствуется при выдаче кредитов. У каждого банка – своя кредитная стратегия, но чаще всего в ее основе лежит так называемый анкетный скоринг (application scoring).

Его целью является анализ социо-демографических характеристик, сообщаемых о себе потенциальным заемщиком. Если заемщик соответствует параметрам, заложенным в систему, банк дает добро на выдачу кредита.

В западных странах скоринг существует многие десятилетия. Принципы, методики и подходы, лежащие в его основе постоянно совершенствовались и на сегодняшний день Скоринг является неотъемлемой частью процесса управления кредитными розничными рисками. В России же Скоринг появился относительно недавно, когда получила широкое распространение практика кредитования населения. Скоринг помогает банкам автоматизировать процесс выдачи кредита и минимизировать применение ручной обработки заявок.

От чего зависит качество скоринговой системы?

У профессиональных банкиров есть пословица: "Скоринговая карта настолько хороша, насколько хороши данные". Поэтому качество скоринговой системы в первую очередь зависит от качества данных, используемых для построения математической модели скоринговой системы. У всех банков свои подходы к получению качественных данных. Одни предпочитают не применять готовые скоринговые модели и выдавать кредиты всем желающим с тем, чтобы накопить достаточную историю и построить модель. Другие прибегают к экспертной модели принятия решений и дорабатывают ее по мере поступления данных.

В любом случае, накопление данных – дорогостоящий процесс, причем не только для самих банков, но и для клиентов, которые компенсируют банкам повышенные риски в форме высоких процентных ставок по кредитам. Хотел бы отметить, что задачей скоринговой системы не является сведение к нулю уровня невозвратов. К сожалению, это сделать невозможно. Задача скоринга – обеспечить приемлемый уровень риска при необходимом уровне выдаваемых кредитов.

Какие системы предлагаются сегодня на российском рынке и в чем их отличие?

Сегодня на российском рынке скоринговые решения предлагают следующие категории поставщиков: сторонние программисты и математики, кредитные бюро, специализированные поставщики скоринговых решений (такие как Experian). Помимо этого сами банки также ведут разработку внутренних скоринговых систем. Однако большинство собственных банковских разработок объективно ограничены широтой взглядов их создателей. Это могут быть прекрасные специалисты, они способны эффективно автоматизировать процесс в рамках поставленной задачи. Однако самописные решения редко остаются столь же хороши в долго- и среднесрочной перспективе, так как последующая адаптация и масштабирование таких решений ограничена их же создателями.

Качество решений сторонних программистов или математиков (при создании математико-статистических моделей), выполняющих по заказу банка разработку программного обеспечения, полностью зависит от понимания банком собственных потребностей, как в настоящем, так и в будущем, конкретных целей внедрения скорингового решения, а также ожиданий и ряда других факторов. Соответственно, неточно поставленная задача или неверно оцененные потребности, могут в результате обернуться дополнительными затратами или потерями.

С недавнего времени крупнейшие российские кредитные бюро также предлагают скоринговые услуги розничным банкам. Данная услуга является основополагающей для оценки кредитного риска на рынках с большим количеством накопленных в кредитных бюро историях. Однако данная услуга не отменяет механизмы принятия решений в каждом индивидуальном банке, так как у каждого банка будут разниться продукты и условия кредитования

Комплексные решения для работы с заемщиками предлагают только специализированные поставщики продуктов для аналитической поддержки кредитных решений. Преимущество таких компаний заключается в том, что специализированные решения вбирают в себя опыт работы других банков и постоянно совершенствуются, чтобы соответствовать рыночным реалиям. Более того, специализированные поставщики являются специалистами в сфере розничного кредитования и разработки программных продуктов. Помимо скоринговых решений, такие компании предлагают решения для проведения последовательной кредитной политики, системы сбора долгов и предотвращения мошенничества, консалтинг и многое другое.

Каков размер инвестиций необходимый для получения высококачественной скоринговой системы?

Существует множество факторов, которые не позволяют дать однозначный ответ на этот вопрос. Во-первых, все зависит от масштабов операций банка. Банк, обладающий малой филиальной сетью, будет иметь одни потребности, а крупный банк с представительствами во всех регионах страны – совершенно иные. Если мы говорим о разработке банком собственной скоринговой системы и надлежащей информационной инфраструктуры, речь может идти о сотнях тысяч долларов. Дорогостоящими являются и комплексные решения от специализированных поставщиков, но о преимуществах этих систем я уже говорил выше. В этом случае цена оправдывает их качество.

Весьма интересным решением на рынке сегодня является аутсорсинг скоринговых услуг, предлагаемый нашей компанией. Аутосорсинг обладает рядом важных преимуществ. Он позволяет банку избежать высоких затрат на разработку или внедрение скорингового программного обеспечения, банк может практически мгновенно подключиться к системе, созданной и отлаженной ИТ-компанией. Стартовых вложений не требуется: расчет идет за транзакцию – обработку одной заявки. Таким образом, аутсорсинг позволяет быстро развернуть новый бизнес.

 

Источник: FinNews.ru

«Кредит Банк 24»
© 2008 — 2018
p